Applied and Computational Mathematics (ACM)

Stochastische Differentialgleichungen


Sommersemester 2014

Veranstalter

Dr. Renate Winkler

Typ der Veranstaltung

Vorlesung (2 SWS)
Teil 2 des Moduls Special Topics in Numerical Analysis and Algorithms.
Das Modul wird vervollständigt durch die Vorlesung Lattice Boltzmann Methoden.

Einordnung

Die Vorlesung richtet sich an Studenten im

  • Master (bzw. Hauptstudium) Mathematik
  • Master Computer Simulation in Science
  • Master Informationstechnologie

sowie an alle interessierten Studenten anderer Fächer.

Vorkenntnisse

Vorausgesetzt: Einführung in die Numerische Mathematik
Wünschenswert: Numerical Solution of ODEs

Credits

Das gesamte Modul hat einen Umfang von 9 LP. Prüfungen können ggf. auch für Teile einzeln abgelegt werden.

Inhalt

Beispiele und weißes Rauschen

Ito-Kalkül

Starke und schwache Lösungen von SDEs

Ito-Taylorreihenentwicklung

Analyse von Diskretisierungsverfahren für SDEs

Schrittweitensteuerung für SDEs mit kleinem Rauschen

asymptotische Stabiliät von Verfahren

Prüfung

Mündliches Fachgespräch nach Absprache.

Ort und Zeit

Geplant ist die Veranstaltung für (Termin ist verhandelbar)

  • Dienstag 14:15 Uhr -15:45 Uhr Wicküler Park 406
  • Beginn: Dienstag, 15.04.

Session / Content

Literatur

Software

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