Prof. Dr. Thomas Kruse

Positionsbeschreibung

Professor für Uncertainty Quantification und Risk Analysis

Forschungsinteressen

Monte-Carlo-Verfahren, Finanzmathematik, stochastische Analysis, stochastische Kontrolltheorie, maschinelles Lernen

Themenschwerpunkte für Abschlussarbeiten

Beliebige Themen aus den obigen Forschungsinteressen und Anwendungsschwerpunkten

Lehre

Finanzmathematik, Versicherungsmathematik, Einführung in die Stochastik, Maß- und Integrationstheorie, Wahrscheinlichkeitstheorie, Stochastische Differentialgleichungen, Risikotheorie

Biografie

Vor meiner Zeit in Wuppertal war ich Professor am Institut für Mathematik der Justus-Liebig-Universität Gießen. Ich hatte Postdoc-Stellen in der Forschungsgruppe Angewandte Stochastik an der Universität Duisburg-Essen, in der Forschungsgruppe Stochastische Analysis an der Universität Duisburg-Essen und am Laboratoire de Mathématiques et Modélisation d'Évry. Meine Dissertation fertigte ich unter der Betreuung von Prof. Dr. Stefan Ankirchner an der Universität Bonn an, wo ich Mitglied der Bonn International Graduate School in Mathematics war.