Numerische Methoden der Finanzmathematik
Computational Finance
Wintersemester 2013/14
Organisation
Art der Veranstaltung
Vorlesung (4 SWS)
Sprache
Die Vorlesung wird auf English gehalten, bitte siehe Computational Finance
Zielgruppe
Voraussetzungen
Analysis I-II
Lineare Algebra I-II
Introduction to Numerical Mathematics.
Inhalt
Ort und Zeit
Montag, 8:30-10:00 in Raum G.15.25.
Montag, 10:30-12:00 in Raum G.15.25.
Prüfungen
Unterlagen für Übungen
Bemerkungen
Literatur
- R. Seydel, Tools for Computational Finance, 4th edition, Springer, 2009.
- D. Higham, An Introduction to Financial Option Valuation: Mathematics, Stochastics and Computation, Cambridge University Press, 2004.
- M. Günther and A. Jüngel, Finanzderivate mit MATLAB, Vieweg, 2003.
- B. Oksendal, Stochastic Differential Equations. An Introduction with Applications , 6th edition, Springer, 2003.
- D. Higham, An algorithmic introduction to numerical simulation of stochastic differential equations, SIAM Review, Vol. 43, No. 3, pp. 525-546.
- P. Kloeden, E. Platen, Numerical Solution of Stochastic Differential Equations, Springer, 1992.
